«Случайность или закономерность» - Механическая торговая система для рынка Форекс

покупка портфеля индексных акций

Зарабатывание денег и предсказание ценовых колебаний

Как нельзя лучше рынок характеризует знаменитый афоризм Брюса Бэбкока: "Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно". В этой статье я попытаюсь показать, чем предсказание ценовых колебаний отличается от зарабатывания денег.

Теория эффективного рынка подразумевает абсолютную случайность рыночных колебаний. Вся доступная информация уже заложена в цене актива, и все ценовые колебания являются случайными отклонениями от справедливой стоимости актива. Не существует недооцененных или переоцененных активов и любая попытка "обыграть рынок" в долгосрочной перспективе обречена на провал. Не существует ни фундаментального, ни технического анализа. Единственной эффективной торговой стратегией, по мнению сторонников эффективного рынка, является покупка всего индекса фондового рынка. Чтобы опровергнуть эту теорию, я проведу один эксперимент.

Сгенерируем ряд биржевых котировок, используя любой доступный генератор случайных чисел. Точкой отсчета примем цену актива, равной 1000 пунктов. Каждая последующая котировка будет высчитываться, как предыдущая плюс случайное число в диапазоне от "-1" до "+1". Как только будут получены 60 "сделок", они будут преобразованы в минутную свечу в формате "дата, время, цена открытия минуты, максимальная цена, минимальная цена, цена закрытия минуты". Таким образом, будут сгенерированы биржевые котировки длиной 50000 минут. Для чистоты эксперимента сгенерируем таким образом 30 "ценных бумаг".

доступный генератор случайных чисел

Источники и ссылки

с Forex2 info / Форекс 2 инфо