Что такое внутридневные свинги?

Внутридневной рынок качается взад-вперед, как пьяный матрос. Эти колебания смущают большинство трейдеров, вынуждая их входить в позиции по менее выгодным ценам. Но эти же внутридневные колебания могут и помочь Вам купить на минимуме или продать на максимуме дня.

Пример внутридневного рынка

Выбор времени - для рынка это все. Это особенно верно на внутридневных движения цены. Многие трейдеры игнорируют этот факт и пытаются подогнать рынок под свои желания. Этот менталитет страуса заставляет их игнорировать колебания и получать сигналы непосредственно от отдельных ценовых графиков. Это - критическая ошибка, потому что все дни связаны вместе крупномасштабным арбитражем.

Часы, с указанием времени в основных столицах

Огромное большинство акций следует в направлении внутридневного колебания индекса. Конечно, каждая акция будет сильнее или слабее относительно рынка в целом. Это расхождение создает механизм, который позволяет нам покупать или продавать на разворотах рынка. Например, сильные акции показывают тенденцию откатываться к своим минимумам, как только внутридневное колебание достигает низшей точки. Затем оба поднимаются вверх, по мере того, как давление покупателей возвращается на рынок.

Пример пятнадцатиминутного графика NASDAQ

Фьючерсы на индекс показывают внутридневное колебание с большой точностью. Но интерпретировать колебание труднее, чем просто искать восходящий или нисходящий тренд. Рынки фьючерсов подвержены разнообразным силам, но немногие из этих сил мощнее, чем принцип цены открытия и диапазон первого часа.

Три уровня, полученные при этом, дают нам сценарии тренда на весь день. В позитивные дни фьючерс индекса использует прорывы первого часа и откаты к цене открытия, как трамплины для существенных взлетов. Но взаимодействия между ценой и тремя разворотными точками время от времени могут быть сложными и трудными в интерпретации.

Трейдер наблюдает за графиками динамики

Один из наиболее обычных свингов начинается, когда фьючерс индекса пробивает диапазон первого часа, колеблется в течение нескольких минут, а затем падает обратно в границы диапазона. Этот провал паттерна заставляет фьючерсных трейдеров закрывать позиции и менять направление. Родился новый внутридневной свинг.

Пятнадцатиминутный и дневной графики

Хорошо настроенный стохастик позволит трейдерам легко увидеть внутридневной свинг. Но у этого классического инструмента все зависит от интерпретации. Не думайте, что разворот наступит только потому, что индикатор зашел в перекупленную или перепроданную зону. Вместо этого подождите подтверждения на ценовой модели или на индикаторе, а уж потом двигайтесь в противоположном направлении.

Медведь и бык наблюдают за графиком динамики

24-часовое движение глобального рынка и обычная дневная сессия могут давать противоречивую информацию о свинге. Опытные трейдеры используют такое расхождение в свою пользу. Они ждут, чтобы стохастики на этих двух рынках выровнялись вверху или внизу, а затем вместе повернулись в одном направлении. Это сильный сигнал к тому, что рынок собирается двинуться в эту сторону.

Пятнадцатиминутный график динамики

Другой способ управлять противоречивыми сигналами - с помощью долгосрочных средних. Я держу на всех своих 15-минутных графиках фьючерсов экспоненциальные средние с периодами в 200 и 50 баров. Эти средние отражают тенденции к появлению нового свинга, когда стандартное отклонение откатывается к очень низким уровням.

Пример долгосрочных средних

В целом, ценовые бары одной сессии отступят к экспоненциальной 50-й средней в то же самое время, когда другая сессия достигает своей экспоненциальной 200-й средней. Эта конвергенция предсказывает сильный разворот, особенно в комбинации с конвергенцией стохастиков. Для верности прибавьте успешное тестирование цены открытия или диапазона первого часа, и поймете, что рынок старается привлечь ваше внимание.

Мужчина и магнит притягивающий деньги

Я редко торгую непосредственно фьючерсами на индекс. Вместо этого я использую эти скоординированные сигналы, чтобы покупать или продавать акции по максимально выгодным ценам дня. Конечно, это несколько усложняет анализ конвергенции-дивергенции. Я хочу видеть, что мои графики акций подтверждаются действием цены фьючерса на индекс до того, как предпринимать какие-либо действия.

Пятнадцатиминутный график динамики с выделением основных индикаторов

Вот вам пример того, как все это работает. Я купил Talk America (TALK Nasdaq) в прошлую пятницу всего на 7 центов выше дневного минимума. Акция дала V-образный разворот прямо на уровне ретрейсмента Фибоначчи и краткосрочной средней. Это также точно совпало с минимумом дня фьючерса на индекс.

Пример V-образного разворота

Настроения определенного времени суток добавляют еще одно измерение к механике внутридневных колебаний. В большинстве сессий рынок резко меняет направление от открытия в пределах первого получаса торговли. Сила или слабость последующего хода часто определяет характер и амплитуду ценового колебания в течение всего дня.

Пример внутридневных колебаний

Рынок часто показывает еще один разворот приблизительно за 90 минут перед закрытием. Это колебание может быстро рассеяться или же вызвать панику последнего часа в том или ином направлении. Конвергенция или расхождение этого финального импульса с действием цены отдельных акций может привести к точно рассчитанным будущим сигналам входа.

‌Источники

TraderBooks.Ru - вся информация по трейдингу

Yandex.Ru/Images - сервис поиска картинок от Яндекса

YouTube.com - популярный видеохостинг

VK.Com/id15031981 - Васильева Екатерина Васильевна, опубликовала и оформила статью