Cмещенные скользящие средние на форксе

Применение DMA для перемещения стоп-приказов

Конкретный выбор смещенной скользящей средней зависит от волатильности торгового актива

Cмещенные скользящие средние (DMA) в большинстве случаев используются для перемещения стоп-приказа на выход из торговой позиции. Использование смещенных скользящих средних полностью аналогично применению торгового индикатора Parabolic SAR (PSAR).

Что же из себя представляет смещенная скользящая средняя: DMA(NxM) или displaced moving averages = SMA(N), то есть это обычная простая скользящая средняя, которая сдвинута на какое-то кол-во (M) временных периодов вперед.

Cмещенные скользящие средние (DMA)

Согласно теории Джо ДиНаполи (Joe DiNapoli), для удержания торговой позиции и измерения тренда имеет смысл использовать следующие комбинации DMA, как:

3×3, 7×5, 25×5.

Конкретный выбор смещенной скользящей средней зависит от волатильности торгового актива, а также используемого масштаба, а так же временного периода.

На при мере рассмотрена 2 средние - смещенная и несмещенная 15-ти дневная простая скользящая средняя для поднимающихся цен на акции РАО ЕЭС. В данном примере кривая DMA смещена немного вправо параллельным переносом на Пять торговых периодов.

Удерживание торговой позиции на покупку происходит до того времени, пока цены закрытия превышают смещенную скользящую среднюю DMA (15×5). В случае если бы для данной цели использовалась SMA(15) вместо DMA(15×5), то тогда данная позиция была бы закрыта намного раньше 5 раз. Смещенная скользящая средняя DMA позволяет нам продолжать держаться в тренде в течение большего временого периода, закрыв при этом торговую позицию вовремя на самом развороте тренда