Стратегия торговли forex на основе Полос Боллинждера

Торговая система на рынке форекс на основе Полос Боллинджера

Чем дольше мы удерживаем позицию, тем больше уменьшается риск

Система Полос Боллинджера была разработана Джоном Боллинджером в 1960-х годах. Она основана на понятии "коридоров стандартных отклонений", введенным в оборот аналитиком Пери Кауфманом. Стандартное отклонение представляет собой показатель того, насколько в среднем каждое значение цены при распределении отклоняется от центрального распределения. При помощи этого индикатора форекс можно определять линии поддержки и сопротивления. Построить Полосы Боллинджера весьма просто: средняя линия это обычная средняя скользящая цены, тогда как две линии, которые представляют собой границы Полосы Боллинджера, равны средней скользящей плюс/минус одно стандартное отклонение. Два стандартных отклонения имеют "степень доверия" 95 %, это означает, что в течение 95 % времени цена находится между верхней и нижней границами Полосы Боллинджера. Первоначально эта стратегия была разработана для определения границ движения рынка. Теория гласит, что если цена приближается к верхней или нижней линии Боллинджера, то существует большая вероятность того, что она в перспективе будет стремиться к средней скользящей. Однако наше тестирование этой гипотезы оказалось в большинстве случаев неудачным. Вместо системы Полос Боллинджера нами разработана система Бандит Боллиндже", в которой верхняя граница диапазона используется не в качестве точки сопротивления, а в качестве точки потенциального пробоя. То же самое касается и нижней границы.

В торговой системе "Бандит Боллинджер" используются одно стандартное отклонение над 50-дневной скользящей средней и одно стандартное отклонение под 50-дневной скользящей средней. Первое используется для потенциального открытия длинной позиции, второе для возможного открытия короткой позиции.

Эта система напоминает торговую стратегию Канала Келтнера. Схожесть их состоит в том, что обе они представляют собой долгосрочные системы, основанные на пробоях каналов. Однако на этом сходства заканчиваются. Правила выхода системы Келтнера требуют ликвидировать позицию, когда цена вновь приближается к средней скользящей. Мы же значительно изменили эти правила. Анализируя сделки по этой системе, мы пришли к выводу, что теряем значительную часть прибыли, ожидая выхода на уровень средней скользящей. Для своей торговой системы мы использовали более агрессивный механизм скользящих стопов. Когда открывается позиция, мы размещаем защитный стоп на 50-дневной скользящей средней. Каждый день, в течение которого мы удерживаем позицию, мы уменьшаем временной период для расчета скользящей средней на один день. Чем дольше мы держим позицию, тем легче выйти с прибылью. Так мы продолжаем, пока временной период МА не достигнет 10. С этого момента мы прекр

ащаем его уменьшение. Есть еще одни важный элемент нашей техники выходов: средняя скользящая должна находиться под верхней границей, если мы удерживаем длинную позицию, и над нижней, если мы удерживаем короткую позицию. Мы ввели этот элемент для того, чтобы система не генерировала нам возможность той же самой сделки, которую мы только что ликвидировали.

Выше мы отмечали, что верхняя и нижняя границы диапазона представляют собой потенциальные входы для покупки/продажи. Потенциальные - здесь ключевое слово. Чтобы открыть позицию она должна соответствовать еще одному условию. Сегодняшний уровень закрытия должен быть выше уровня закрытия 30 дней назад для открытия длинной позиции. Соответственно сегодняшний уровень закрытия должен быть ниже уровня закрытия 30 дней назад для короткой позиции. Это дополнительное условие является трендовым фильтром. По нашей системе мы открываем длинные позиции только при восходящем тренде рынка и короткие позиции только при нисходящем тренде.

Для использования системы необходимо 4 инструмента: (1) Полосы Боллинджера, (2) средняя скользящая, (3) вычисление скорости изменений, (4) счетчик.

Торговая система является долгосрочной по своей природе, поэтому в своих вычислениях мы используем период в 50 дней.

Алгоритм системы торговли Бандит Боллинджер

LiqDay устанавливается на 50

upBand = Average(Close,50) + StdDev(Close,50) *1.25

dnBand = Average(Close,50) - StdDev(Close,50) *1.25

rocCalc = Сегодняшнее закрытие - Закрытие 30 дней назад

Устанавливаем liqLength на 50

Если rocCalc положительно, открывается длинная позиция,

когда рынок >= upBand

Если rocCalc отрицательно, открывается короткая позиция,

когда рынок <= dnBand

liqPoint = Average(Закрытие, 50)

Если liqPoint выше upBand, ликвидируем длинную позицию,

если рынок <= liqPoint

Если liqPoint ниже dnBand, ликвидируем короткую позицию,

если рынок >= liqPoint

Если стоп сегодня на сработал, то liqLength = liqLength - 1

Если стоп сегодня сработал, меняем значение liqLength на 50

Программа Бандит Боллинджер

(Программа разработана Джорджем Пруиттом - в ней используются Полосы Боллинджера и Скорость изменения для определения точек выхода. Скользящий стоп используется для определения точек выхода).

Приведенная выше программа демонстрирует как:

[*]Использовать функцию Полос Боллинджера. Это функция не интуитивная и должна соответствовать следующим трем параметрам: 1) серии значений цены, 2) количеству элементов использованных для вычисления стандартного отклонения, 3) количеству отклонений над/под средней скользящей. Для последнего параметра необходимо использовать негативные значения, чтобы он мог находиться под средней скользящей.

*Использовать функцию MaxList

*Просто вычислять скорость изменений.

Итоги тестирования стратегии приведены в таблице:

Тестирование системы Бандит Боллинджер. Комиссия/Слипедж - $75

Период тестирования 1982 - 3/19/2002

На следующем рисунке представлен реальный пример входов/выходов по системе Бандит Боллинджер в TradeStation

Заключение

В целом тестирование торговой системы было положительным. Результаты сходны с тестированием систем торговли, основанных на каналах Келтнера. В первую очередь это касается выборов рынков для работы. На тех рынках, на которых работает торговая стратегия Келтнера, работает и наша система. Использовать их вместе нельзя, так как их уровень корреляции очень велик. Наиболее успешно тестирование прошло для японскойиены и контрактов на природный газ. Тестирование также показало, что наш механизм скользящих стопов только немного увеличивает прибыль и снижает дродаун. Но в целом, он повышает уровень комфортности. Чем дольше мы удерживаем позицию, тем больше уменьшается риск, так как краткосрочная средняя скользящая лучше отражает реалии рынка в настоящий момент, чем долгосрочная.