Торговая система "Пробой средней" на часовиках

Надо сразу сказать, эта торговая тактика больше ориентирована на периоды флэта, хотя работает успешно и на трендовом рынке. Она не позволяет брать больших профитов в одной транзакции, может поэтому, многие из моих коллег весьма скептически отзывались, когда я им рассказывал о тактике пробоей средней.

Ну, не знаю, 10 - 20 пунктов в день при минимальном риске, это разве плохо.… Пусть даже 5 - 10 пунктов в день, и то выходит чемпионский результат. Некоторые из них, не разобравшись, сразу говорили: - "да это давно известная тактика торговли по сигналам пересечения средней!".

Так то оно так, да не совсем, отличия при внимательном рассмотрении довольно существенные. И, кстати, с помощью сигналов пересечения средней в середине прошлого века состояния делали. Потом, говорят, рынок изменился, стал слишком волатильным…

Я коротко опишу торговую тактику "Пробой средней", но более понятно будет из прилагаемых примеров, где мы попробуем протестировать тактику на разных, случайно взятых, участках чартов. Как обычно хочу сразу предупредить - не верьте ни одной тактике "на слово", пройдитесь по чартам, посмотрите, как она работает, поварьируйте параметры, подумайте о внесении каких то усовершенствований., поработайте с ней осторожно, желательно вначале не демо счете, уверьтесь в ее эффективности. Тогда она, я уверен, проявит себя во всем блеске.

Сразу определимся - я выбрал работу с тактикой пробой средней на дневных чартах и часовиках. Хотя она работает в принципе на любых интервалах, но эти мне показались наиболее эффективными. Работа на дневных графиках имеет огромное преимущество в том, что достаточно посмотреть график один раз в день, в конце дня, спокойно расставить ордера и бросить все до следующего вечера.

Пример часового графика динамики евро к американскому доллару

Пример внутридневного рынка на графике динамики

Для очень многих моих коллег, совмещающих основную работу с освоением финансовых рынков, это - замечательный вариант. Недостаток (как, впрочем, любой долгосрочной тактики) - необходимость устанавливать довольно существенные стоп приказы, до 150 - 200 пунктов. И хоть срабатывают они не так уж и часто, но бывает. Следовательно, необходим довольно солидный депозит, и нельзя задействовать в одной транзакции более 10% депозита. Проще говоря, для работы на 1 лоте желательно иметь депозит 10000( для минисчетов в 10 раз меньше соответственно).

Работа на часовиках более напряженна, требует в конце каждого часа двигать и расставлять ордера, иногда совершается до 5 транзакций за сутки. Однако "проседания" при такой работе сравнительно невелики, несколько десятков пунктов, и они, как правило, сразу отыгрываются. И потенциальная прибыль при такой работе в несколько раз выше. Для безопасной работы на одном лоте достаточно будет величины депозита 5000 - 6000.

Наконец, перейдем к правилам. И рассмотрим - наиболее агрессивный вариант торговли.

Надпись правила на руке из бумаги

Для покупки (для продажи - наоборот)

Ищем (ждем) пересечение свечей (любой ее частью) 20 периодичной простой скользящей средней. (Этот параметр, период средней, а также ее тип, может быть изменен Вами в ходе тестирования)

Когда это происходит, ставим покупающий стоп выше этой свечи, продающий -ниже. ( я на часовике использую защитный интервал 3 пункта, то есть ордер покупающий ставлю выше Higth на три пункта + спрэд, продающий - Low - 3 пункта. Однако это тоже может быть изменено Вами по своему усмотрению).

Человечек, держащий занк стоп (STOP)

После открытия позиции устанавливаем лимитный ордер (Take Profit) на уровне предыдущего экстремума, ближе на 3 пункта к цене открытия. Определение этого экстремума - субьективный элемент, впрочем, их обычно прекрасно видно. Стоповый ордер удваиваем, превращая тем самым в разворотный.

При окончании свечи, если позиция не закрылась (не развернулась), переносим стоп на последнюю свечу. Важный момент - переносим только тогда, когда Low свечи ниже средней (при покупке) или Heigth выше (при продаже). Если свеча полностью "вышла" за мувинг - стоп не переносим!

Дротик, попавший точно в цель

Если цель не достигнута до конца торговой сессии, закрываем позицию "по рынку" не глядя на цену. Я это делаю примерно в 23:00 по МСК.

После разворота с убытком ставим Take Profit, компенсирующий убыток, но не далее уровня, определяемого предыдущим экстремумом.

Человечек убегает от падающей бвшни в виде слова риск (RISK)

Важно отрабатывать все такие сигналы. Не круглые сутки, конечно, а если Вы работаете, например, с 10 до 18, вот в этот период нужно каждый час принимать решения. Ну и конечно открытие позиции может произойти в любое время, надо немедленно ордера расставлять, поэтому контролировать позицию лучше постоянно.

Объемный график динамики

Что ж, вроде бы все просто, теперь посмотрим на примерах. Возьмем какой ни будь "флэтовый" период, например в июне - августе. Прокручиваю график с закрытыми глазами - стоп. "Повезло" неделе с 21 июня по 25 июня 2004 года. Итак, начинаем работать в 9:00, заканчиваем в 20:00. Если к этому времени позиция не закрыта - снимаем все ордера, кроме стопового (но отменяем разворот!) и закрываем в 23:00 по рыночной цене.

График динамики указывающий выставление нового стопа

21.06.2004 года. Цифрой 1 отмечена свечка соотв. 9:00 23.06.После свечки, помеченной 2 (11 часовая свеча) расставляем два ордера, покупка по цене 1.2145, и продажа 1.2108. На 12 часовой черной свече происходит продажа по цене 1.2108. Удваиваем количество лотов в ордере покупки 1.2145. Тейк профит устанавливаем на предыдущем минимуме - 1.1974. В течение дня ничего не срабатывает, стоп не переносим потому, что последующие свечи целиком ниже средней. В 23 часа закрываем по рыночной цене 1.2101. Итог дня 1 транзакция, профит - 8 пунктов.

График динамики демонстрирующий входную свечку и разворот стопа

22.06.2004 года. Стрелкой и цифрой 1 отмечена 9 часовая свечка. И вот тут особенность, о которой я не говорил в правилах, не смог сформулировать просто. Попробую здесь объяснить. Если отсутствует предваряющая свечка, пересекающая среднюю, то ордер ставим по входной свечке, то есть которая пересекла своим телом среднюю при входе в данный диапазон (выше или ниже средней). При этом ставится только один ордер, рассчитанный на т.н. ложный пробой средней. Непонятно? Посмотрите на рисунок, там как раз такой случай, эта свечка, буду называть их далее "входная", отмечена стрелочкой с цифрой 2. И прямо с утра мы ставим продающий стоп по цене 1.2098.

Покупающий пока не ставим. На 10 часовой свече открывается продажа и мы ставим разворотный ордер на Higth 10 часовой свечи +спрэд 5 пунктов +3 защитный интервал = 1.2128. Вот тут нюанс - позиция открылась в перид между 9 и 10 часами, а Higth на стал известен только по окончании часа. И что, бросать позицию без стопа на это время? Нельзя. И первоначальный стоп (без разворота) поставим на предыдущем экстремуме, на отметке 1.2140. И только в 10 часов переносим его на 1.2128. Тейк ставим на предыдущий экстремум (минимум) 1.2072 ( вот тут я защитный интервал ставлю в обратную сторону или вообще не использую.

На 15 часовой свече он срабатывает, профит составляет 26 пунктов. Последующие 3 свечи располагаются ниже средней, но ордер на покупку мы держим на уровне 1.2128, теперь 10 часовая свеча является "входной". Фактически мы не отменили разворачивающий стоп, а уменьшили вдвое количество лотов в нем. И только после 19 часовой свечи расставляем ордер на продажу по Low это свечи - 3 пункта = 1.2075, и переносим покупающий стоп на ее Heigth + 5 +3 = 1.2122. 20 часовая свеча не задела стоп, ее Low 1.2077, поэтому в 20 часов отменяем все ордера и заканчиваем работу.

Итог дня 1 транзакция, +26 пунктов.

График динамики, демонстрирующий ордер по входной свече

23.06.2004 года.

Утром в 9 часов устанавливаем стоп на продажу по входной свечке на уровне 1.2086. В 14 часов свеча пересекает среднюю и расставляем два ордера по ней, Buy Stop по цене 1.2142 и Sell Stop по цене 1.2106. Последний срабатывает на следующем часе и открывает позицию. Buy Stop делаем разворотным, Take Profit устанавливаем на уровне 1.2063. После окончания 15 часовой свечи "верхний" стоп переносим по ее Low на 1.2128. Ордера цена не достигла, в 23:00 закрываемся по рынку, по цене 1.2078. Результат +28 пунктов.

Результат среды - одна транзакция, 28 пунктов профита.

График динамики, демонстрирующий открытие и закрытие позиции

24.06.2004 года В 9 утра ставим Buy Stop по входной свече на уровне 1.2129. В 12 часов белая свеча пересекает среднюю, и по ней расставляем новые два ордера, Buy Stop на уровне 1.2094, и Sell Stop на уровне 1.2053. Вскоре "верхний" ордер срабатывает, открывая покупку, "нижний" делаем разворотным, тейк ставим на предыдущем экстремуме 1.2190. Ни один ордер опять не достигнут ценой и в конце дня закрываем по цене 1.2162, профит составил 68 пунктов.

Результат дня - 1 транзакция, профит 68 п.

График динамики демонстрирует основные события за торговый день

25.06.2004 года

Трудный день, накопилась усталость, соберитесь постарайтесь внимательно разобраться. Итак, в 9 утра ставим два ордера от последней свечи - Buy Stop на 1.2166 и Sell Stop на 1.2141. Десятичасовая свеча "дотягивается" до верхнего ордера и открывает нас вверх. (Следует заметить, что я обычно по таким коротким свечкам не расставляюсь. Смотрите сами, длина тела свечи всего 3 пункта, а весь размах - 14 пунктов.

То есть очень близко приходится ставить ордера. Я не ставлюсь по свечкам, которые короче 20 пунктов, и здесь расставился бы по 10 часовой свечке. Очевидно, торговля пошла бы совсем по другому сценарию. Но оставляю это на ваше усмотрение, так как стараюсь максимально устранить субъективный элемент в тактике). Итак, мы купили по цене 1.2166, устанавливаем тейк 1.2189, стоп с разворотом1.2141. На следующей свечке нас разворачивает вниз по цене 1.2141. Убыток (первый за неделю, но не последний) составил 25 п.

По новой позиции стоп остается прежним (Buy 1.2166), хоть и ставим его по вершине 12 часовой свечи, просто у нее такой же максимум, как и у 9 часовой, но добавили разворот. А вот тейк нужно ставить на 1.2099. (Я растянул рисунок и прежний экстремум не вместился, уж поверьте мне на слово, он именно такой). Однако, после разворота я ставлю тейк профит на 1.2115 с целью компенсировать убыток. (Пункт 6) Вскоре он срабатывает и позиция закрывается с профитом 26 пунктов. До 17 часов ничего не происходит, и, честно говоря, я обычно на этом заканчиваю.

Калькулятор, на фоне монет сложенных стопками

Во первых, пятница, американцы остаются одни, и на тонком рынке часто такие скачки выделывают, что ни одна тактика не выдерживает. Просто гоняются за стопами и опционами. Во вторых, торговля как то сразу сегодня не пошла, началась с убытков, удалось выскочить с клоком шерсти весом в 1 пункт в судорожно сжатом кулаке… Но сейчас мы не будем искать легких путей, а пойдем до конца. После 17 часовой свечи (большая белая с длинной верхней тенью) расставляем ордера, но они не срабатывают, а вот после 18 часовой свечи переносим ордера, Buy Stop по 1.2165, Sell Stop по 1.2133.

Человек, прикрывающий ладонями растение, растущее из горстки монет

Следующая 19 часовая свечка верхней тенью открывает нам покупку (я посмотрел по минуткам, цена внутри этого часа вначале сходила на максимум, потом на минимум), и сразу в этом же часе разворачивает вниз с убытком 22 п. Мы ставим всякие тейки, стопы, но они не достигаются, и закрываем по рынку по цене 1.2149 с убытком 16 п. Результат дня - 4 транзакции, -25п, +26п, - 22п, -16 п. Итого - 37 п.

Результат недели: 8 + 26+28+68-37 = 93 п. Максимальная просадка в серии лоссов 38п.

А если бы в 18 часов в пятницу ушли пить пиво…

Планета Земля с надписью Forex в окружении основных валют

Источники

TraderBooks.Ru - вся информация по трейдингу

Yandex.Ru/Images - сервис поиска картинок от Яндекса

YouTube.com - популярный видеохостинг

VK.Com/id15031981 - Васильева Екатерина Васильевна, опубликовала и оформила статью